修改注册表
using System;
using System.Collections;
using System.Threading;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Diagnostics;
using Microsoft.Win32;

namespace TestBlog
{
  class Program
  {
  [DllImport(@"wininet",
  SetLastError = true,
  CharSet = CharSet.Auto,
  EntryPoint = "InternetSetOption",
  CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]

  public static extern bool InternetSetOption
  (
  int hInternet,
  int dmOption,
  IntPtr lpBuffer,
  int dwBufferLength
  );


  public static void SetProxy(string proxy)
  {
  //打开注册表
  RegistryKey regKey = Registry.CurrentUser;
  string SubKeyPath = @"Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings";
  RegistryKey optionKey = regKey.OpenSubKey(SubKeyPath, true);
  //更改健值，设置代理，
  optionKey.SetValue("ProxyEnable", 1);
  optionKey.SetValue("ProxyServer", proxy);

  //激活代理设置
  InternetSetOption(0, 39, IntPtr.Zero, 0);
  InternetSetOption(0, 37, IntPtr.Zero, 0);
  }


  }

弱弱的问一下这一段
[DllImport(@"wininet",
  SetLastError = true,
  CharSet = CharSet.Auto,
  EntryPoint = "InternetSetOption",
  CallingConvention = CallingConvention.StdCall)]
在上面的代码是什么作用，什么意思
还有下面的两句

  InternetSetOption(0, 39, IntPtr.Zero, 0);
  InternetSetOption(0, 37, IntPtr.Zero, 0);
是如何激活设置的
  public static extern bool InternetSetOption
  (
  int hInternet,
  int dmOption,
  IntPtr lpBuffer,
  int dwBufferLength
  );这里只提供了个函数签名，没有提供函数实现，为什么？

各位大侠，谢了

------解决方案--------------------
[DllImport(@"wininet", //库文件名
SetLastError = true, 
CharSet = CharSet.Auto, //字符集
EntryPoint = "InternetSetOption", //函数进入点
CallingConvention = CallingConvention.StdCall)] //调用规则

至于如何激活设置，看那个API函数的了。
因为这个函数是从Windows库中导入的，所以，这里面是肯定没有实现代码的。